دانلود ترجمه مقاله نقش مولفه های ESG در پیش بینی مشکلات مالی بانک ها

نتیجه گیری:
مدل جدید مشکلات مالی بانک ها را معرفی کردیم که عوامل ESG را شامل می شود. با برآورد مدل ما با استفاده از سه رویکرد جایگزین گسترده، یافته های اصلی ما از گنجاندن ESG در مدل های پیش بینی مشکلات مالی حمایت کرد. جالب توجه است که، گنجاندن ESG به شدت احتمال طبقه بندی نادرست بانک های متضرر را به عنوان بانک های سالم کاهش می دهد. یافته های ما دارای پیامدهایی برای ناظران بانک ها در زمینه طراحی مدل های موثر به منظور پیش بینی مشکلات مالی بانک ها و بهبود کارایی تلاش های نظارتی است. به طور خاص، این یافته ها پیشنهاد می دهد که عوامل ESG به عنوان شاخص های بالقوه حتی در مدل های پیش بینی پیشرفته گنجانده شده و به طور تجربی اهمیت گنجاندن عوامل ESG در مکانیزم های نظارتی مقامات نظارتی را تایید می کند (تصدی بانکداری اروپا، 2021، آوئا و همکاران، 2022).

Conclusion:
We introduce a novel bank financial distress model which incorporates ESG factors. Estimating our model using three broad alternative approaches, our main findings support the inclusion of ESG in predictive models of financial distress. Notably, inclusion of ESG strongly reduces the likelihood of misclassifying distressed banks as healthy. Our findings have implications for bank supervisors in designing effective models to predict bank financial distress and for improving the efficacy of supervisory efforts. Specifically, they suggest that ESG factors be included as potential indicators even in advanced prediction models and empirically confirm an importance of incorporating ESG factors into regulatory authorities’ supervisory mechanisms (European Banking Authority, 2021; Aevoae et al., 2022).