دانلود ترجمه مقاله مدل پیش بینی متغیرهای مالی جهت برآورد توسعه GDP

عنوان فارسی

محتوای پیش بینی کننده متغیر با زمان متغیرهای مالی در پیش بینی رشد GDP در کشورهای G-7

عنوان انگلیسی

Time-varying predictive content of financial variables in forecasting GDP growth in the G-7 countries

کلمات کلیدی

تفاوت نرخ بهره؛ نرخ های بهره کوتاه مدت؛ بازار سهام؛ پیش بینی؛ اقتصاد کلان

درسهای مرتبط

حسابداری و اقتصاد

تعداد صفحات انگلیسی : 12 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2019 تعداد رفرنس مقاله : 44
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : به صورت عکس درج شده است نام مجله مقاله : The Quarterly Review of Economics and Finance (فصلنامه امور اقتصادی و مالی)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 27 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. اصول تجربی در پیش بینی فعالیت اقتصادی با داده های مالی
3. استراتژی مدل سازی
4. داده ها
5. عملکرد برازش درون نمونه و پیش بینی برون نمونه
6. تغییرات زمانی در خطاهای پیش بینی
7. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی مقاله ---> اصول تجربی در پیش بینی فعالیت اقتصادی با داده های مالی

Empirical regularities in forecasting economic activity with financial data:
From the late 1980s, the slope of the yield curve or even the simple term spread (the difference between long-term and short-term interest rates) began to be recognized as the single most important predictor of economic activity in the developed countries(Harvey, 1988, 1989, 1991; Laurent, 1989; Estrella & Hardouvelis,1991). However, its prevalence as the unambiguous leading indicator was short-lived; not long after it was introduced, numerous studies emerged suggesting that the forecasting power of the term spread for the real economy had diminished since the mid-1980s (e.g., Haubrich & Dombrosky, 1996; Dotsey, 1998; Estrella, Rodrigues, & Schich, 2003; Stock & Watson, 2003a; Giacomini &Rossi, 2006; D’Agostino, Giannone, & Surico, 2006; Wheelock & Wohar, 2009; Chinn & Kucko, 2015). The reasons for this deterioration have largely remained a conundrum. Another conflicting outcome emerged from Ang, Piazzesi, and Wei’s, (2006) finding that the mere short end of the yield curve, the nominal short-term interest rate, performs better at forecasting GDP than any term spread in the U.S. economy. In addition, combining the term spread with the short-term interest rate improved forecasts more than using either variable alone for the U.S. over the 1875 to 1997 period (Bordo & Haubrich, 2008). The periodically shifting predictive power of the term spread also holds true for the other G-7 countries. For example, Stock andWatson (2003a) found that the term spread was a useful predictor of output growth in Germany prior to the mid-1980s, but not after that period. Canada and Japan were the only exceptions among the G-7; in these two countries, the term spread continued to per-form well as a predictor for economic growth after the mid-1980s.Chinn and Kucko (2015) confirmed that the predictive power of the term spread was weaker during the Great Moderation; how-ever, they also suggested that the financial crisis and the increased volatility in economic activity may have once again strengthened the forecasting power of the term spread, at least in some European countries. Hännikäinen (2015) found similar results in the U.S. context. The alternative explanation for the association between financial markets and the real economy is connected to monetary regimes and monetary policy (e.g., Benati & Goodhart, 2008).Estrella and Mishkin (1997) noted that the predictive power of the term spread is connected to many determinants. However, the independence of the monetary policy is one of the most central fac-tors, i.e., an independent monetary policy, as in the cases of the U.S. and Germany, is associated with a stronger predictive power of the term spread. However, it seems that this proposition does not hold true in small open economies, such as the Nordic economies in the2000s (Kuosmanen, Nabulsi, & Vataja, 2015).

ترجمه بخش انگلیسی

اصول تجربی در پیش بینی فعالیت اقتصادی با داده های مالی:
از اواخر دهه 1980، شیب منحنی سود یا حتی پخش زمانی ساده (اختلاف بین نرخ بهره درازمدت و کوتاه مدت) به عنوان مهمترین پیش بینی کننده فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته تشخیص داده شد (هاروی، 1988، 1989، 1991؛ لاورنت، 1989؛ استرلا و هاردوویلیس، 1991). اما، شیوع آن به عنوان شاخص اصلی غیرمبهم عمر زیادی نداشت؛ نه آنچنان زیاد بعد از معرفی آن، مطالعات متعددی پدیدار شدند که بیان می کنند قدرت پیش بینی کنندگی پخش مدت برای اقتصاد حقیقی از اواسط دهه 1980، از بین رفته است (برای مثال، هاوبریچ و دومبروسکی، 1996؛ داتسی، 1998؛ استرلا ، رودیرگوئز و شیش، 2003؛ استاک و واتسون، 2003 الف؛ گیاکومینی و راسی، 2006؛ دی آگوستینو، گیانونه و سوریکو، 2006؛ ویلاک و وهار، 2009؛ چین و کوکو، 2015). دلایل این تنزل به میزان زیادی مبهم باقی مانده است. پیامد متعارض و بحث برانگیز دیگری از مقاله آنگ، پیازسی و ویز (2006) حاصل شد که بیان کرده بودند انتهای کوتاه منحنی بازده، نرخ بهره کوتاه مدت اسمی، عملکرد بهتری در پیش بینی GDP نسبت به هر پخش مدت در اقتصاد آمریکا دارد. علاوه بر آن، با ترکیب پخش مدت با نرخ بهره کوتاه مدت، پیش بینی ها را بیشتر از استفاده از فقط یکی از متغیرها برای آمریکا در دوره 1875 تا 1997، بهبود بخشید (بوردو و هوبریچ، 2008). قدرت پیش بینی کننده جابجا شونده به صورت دوره ای پخش مدت نیز برای کشورهای G7 دیگر صدق می کند. برای مثال، استاک و واتسون (2003 الف) دریافته بودند که پخش مدت یک پیش بینی کننده مفید رشد تولید در آلمان قبل از اواسط دهه 1980 است، اما نه بعد از آن دوره. کانادا و ژاپن تنها استثناها در میان G7 بودند؛ در این دو کشور، پخش مدت عملکرد خوب خود را به عنوان پیش بینی کننده رشد اقتصادی بعد از اواسط دهه 1980، ادامه داد. چین و کوکو (2015) تایید کردند که قدرت پیش بینی کنندگی پخش مدت در طی تعدیل بزرگ، ضعیفتر بود؛ اما، همچنین بیان کردند که بحران مالی و افزایش ناپایداری در فعالیت اقتصادی ممکن است یک بار دیگر قدرت پیش بینی کنندگی پخش مدت، حداقل در تعدادی از کشورهای اروپایی را تقویت بخشد. هانینکاینن (2015) نتایج مشابهی را در زمینه آمریکا مشاهده کرد. توجیه دیگر برای ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد واقعی به رژیم های پولی و سیاست پولی ارتباط دارد (برای مثال، بناتی و گودهارت، 2008). استرلا و میشکین (1997) اشاره کرد که قدرت پیش بینی کنندگی پخش مدت به تعیین کننده های بسیاری ارتباط دارد. اما، استقلال سیاست پولی، یکی از اساسی ترین عوامل است، یعنی سیاست پولی مستقل، مثل کشورهای آلمان و آمریکا، با قدرت پیش بینی کنندگی قویتر پخش مدت ارتباط دارد. اما، بنظر می رسد که این گفته در اقتصادهای باز کوچک، مانند کشورهای اسکاندیناوی در دهه 2000، صدق نمی کند (کوسمانن، نابولسی و واتاجا، 2015).

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود ترجمه مقاله مدل پیش بینی متغیرهای مالی جهت برآورد توسعه GDP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 17 =

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.